GMOクリック証券　米国VI 2021/12/15 価格調整額を予想してみた

2021年12月14日

どうもつっちーさんです。

12/16日の早朝にGMOクリック証券の米国VIの価格調整が入ります。
売りポジションを保有していた場合、価格調整額がプラスになるかマイナスになるかを予想してみたいと思います。

まず前回の価格調整はどうだったか見ていきたいと思います。

前回は、売りポジションを持っていた場合は、1,560円のプラスとなりました。

予想では2,000円〜2,400円と予想していた為、大きく外してしまいましたね・・・

ではいつもの解説です。なぜ売りポジション保有で価格調整額がプラスになったかと言うと・・・

それは、MID(期先)がMID(期近)に比べて1.37ポイント高かった為です。
では、どうして、1,560円になったかと言うと

MID(期先)とMID(期近)差が、+1.37ポイントで米国VIは、1ポイント上がると10ドル価値が上がる仕様となっています。
そして、円建て計算をする為、最終日のドル円相場で両替されます。

ですので、
1.37×10×113.9≒1,560円となります。

では本題の今回の価格調整がいくらになるかは、MID(期先)の値がわかれば、ある程度予想ができます。
GMOではこのMID(期先)の値がわからないので、他のサイトで情報をしらべます。

その結果が下記の画像です。

MID(期近)が21.30でMID(期先)が23.65なので、このまま何も事件がなければ、2,600円ほどのプラスとなります。
あくまでも現在の数値が変わらなければの話ですが・・・

ただ、今現在、期近がVIXの数値を下回っているので、VIXが下がらない場合、期近がVIXに合わせるように上昇する可能性があります。
ですのでそこを考慮し今後悪いニュースが飛び込んで来ない限り、1800円～2,300円ほどのプラスになると思います。

以上、GMO米国VI価格調整予想でした。