GMOクリック証券　米国VI 2021/2/10 価格調整額を予想してみた

2021年2月10日

どうもつっちーさんです。

2/11日の早朝にGMOクリック証券の米国VIの価格調整が入ります。
これが、新年初の価格調整となります。
今回は売りポジションを保有していた場合、価格調整額がプラスになるかマイナスになるかを予想してみたいと思います。

まず前回の価格調整はどうだったか見ていきたいと思います。

前回は、売りポジションを持っていた場合は、2,284円のプラスとなりました。

これは、MID(期先)がMID(期近)に比べて2.2ポイント高かった為です。
では、どうして 2,284円になったかと言うと

MID(期先)とMID(期近)差が、+2.2ポイントで米国VIは、1ポイント上がると10ドル価値が上がる仕様となっています。
そして、円建て計算をする為、最終日のドル円相場で両替されます。

ですので、
2.2×10×103.85＝2,284.7≠2,284円となります。

ちなみに、前回は売りポジション保有で、1,500円ぐらいプラスになると予想したのですが、予想より多くプラスになりました。

では本題の今回の価格調整がいくらになるかは、MID(期先)の値がわかれば、ある程度予想ができます。
GMOではこのMID(期先)の値がわからないので、他のサイトで情報をしらべます。

その結果が下記の画像です。

MID(期近)が23.7でMID(期先)が26.62なので、このまま何も事件がなければ、3,000円ほどのプラスとなります。
あくまでも現在の数値が変わらなければの話ですが・・・

なので、今回の価格調整額は、売りポジションを保有していた場合、2,500円～2,800円ほどのプラスになると予想したいと思います。

以上、GMO米国VI価格調整予想でした。