米国VI戦略

どうも、つっちーさんです。

先日、クリック株365のFTSE100を決済し撤退しました。
撤退した理由は、今年の5月に発表されたクリック株365の取引方法の改悪です。
詳しいことは、こちらの記事に書いてありますが、

建玉を持ち続けても今後意味がなくなるので、評価額がプラスになった段階で決済しました。
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おかげさまで、当初目標としていた年率10%は達成できました。✌️

そんで、浮いた資金をGMOクリック証券のCFDでFTSE100(英国100)に投資しようと思ったのですが・・・
GMOクリック証券のCFDで取り扱っている商品が豊富で、こんな商品があるんだ〜っと物色していたところ・・・

恐怖指数に投資できる「米国VI」

という商品を見つけて、工夫次第で、結構低リスクで投資できるじゃないと思いこれに投資することにしました。

そもそも恐怖指数とはなにかと言うと・・・
米国の株価指数であるS&P500を元に作られる数値で数値が高くなればなるほど、投資家が相場の先行きに不透明感を持っていることになり、株価が下がるということなのです。

図を見て頂けると恐怖指数が高まったところで、株価が下がっているのが判りますね
米国VI比較
ローソク表示がS&P500 赤線グラフが恐怖指数です。
そして、恐怖指数は普段概ね10-20%を遷移し、10%を割ることはごくごく稀なことです。

では、実際どのような戦略を立てるかというと
2つの戦略を考えました。

プラン1  
米国VIが15%台のところで「買い」と「売り」を同数両建てします。
米国VIが22-25%ぐらいまで高まったら買いの建玉のみ決済し、直ぐに「売り」を購入します。
そして、また15%台に戻って来たら、22-25%台で取得した「売り」を決済し、また「買い」を購入します。これを繰り返して運用し利益を得ていきます。
このプランは、最大リスクを考慮した場合の必要資金は15万ほどです。

VIプラン1

なぜ、最初に「買い」と「売り」を両建てするかと言うと、米国VIのCFD取引は毎月「価格調整」という調整が入り、毎月調整分を支払う必要があります。

図を見て頂くと・・・

発生日

2019/06/12

775

-775

2019/05/15

493

-493

2019/04/10

1,538

-1,538

2019/03/12

1,334

-1,334

2019/02/06

467

-467

2019/01/09

152

-152

2018/12/12

-748

748

2018/11/14

-864

864

2018/10/10

-1,848

1,848

2018/09/12

1,099

-1,099

2018/08/15

389

-389

2018/07/11

779

-779

2018/06/13

1,048

-1,048

2018/05/09

839

-839

2018/04/11

-653

653

2018/03/14

-106

106

2018/02/07

-3,866

3,866

2018/01/10

1,126

-1,126

2017/12/13

1,634

-1,634

2017/11/08

1,624

-1,624

2017/10/11

1,595

-1,595

2017/09/13

1,541

-1,541

2017/08/09

1,501

-1,501

「買い」で支払う事が多く、「売り」で貰える事が多ことがわかります。
両建てすると毎月の価格調整額が相殺され支払う必要がなくなると言うわけです。
指数が高い段階で「売り」をだけになりますが、ほとんどの月で受け取りが発生しているので気にしません。
プラン2
買いポジションは持たず「売り」ポジションのみのスイング手法戦略です。
プラン1より必要資金が多く、リスクが高まりますが、プラン1より取引回数が多くなり利益が期待できます。

VIプラン2

仕掛けポイントは3ゾーンに別れます

安値ゾーン 16〜18%  1ポジションごと1%下がったら決済します。 平時はこのゾーンにいる事が多いです
中値ゾーン 19〜21% 1ポジションごと2%下がったら決済します。
高値ゾーン 22%〜 各ポジションが15%に下がり次第決済します。このゾーンは投資家が市場に不透明感を抱いているゾーンで、株価が暴落している時になります。
比較このゾーンを維持するのは、短期間です。
つっちーさんのシュミレーションだと、16〜30%で最大15ポジション持った場合の必要資金は、50万です。これはロスカット防止資金も含まれています。
また、予想される運用利益は、10%〜20%になると思われます。
つっちーさんも、いきなり50万を用意する事が出来ないので、プラン1とプラン2の安値から中値で運用を開始してみたいと思います。
以上、米国VI戦略でした〜
CFD取引を行うには、GMOクリック証券の証券口座が必要です。こちらから、証券口座とCFD口座の同時開設ができます。
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